压力测试的基本保障:
1.证券公司董事会或者经理层应当高度重视并积极指导压力测试工作,确定压力测试的组织架构,指派公司高级管理人员分管压力测试工作,指定专门部门和专业人员负责实施压力测试。
2.证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度,制度应当包括压力测试的职责分工、触发机制、实施流程及方法、报告路径、结果应用、检查评估等内容。
3.证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。
4.证券公司压力测试应当选用适当的数量模型。数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术,并具备理论基础和实务依据,考虑外部环境、行业现状及公司自身业务特点等要素,合理运用定性方法作为数量模型的补充,综合专家经验和判断定期或不定期进行评估与验证,以提高数量模型的有效性。数量模型的建立和修改应当根据公司决策机制履行相关审批程序。
5.证券公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障,在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持,结合自身情况逐步提升压力测试工作系统化水平,以提高压力测试的质量和效率。