市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标（★★★）
（1）敏感性分析
敏感性：一个变量对另一个变量发生变化的反应程度。
敏感性分析：假设当风险因子变化达到一定程度时金融工具价值的变化-静态分析的过程。
方法：基点价值、久期、凸性、希腊字母。
（2）波动性分析方法
①波动率和方差：某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。
②VaR：在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
③期望尾损失：也被称为条件VaR，指组合处在超限区间之内损失的期望值。
责编:zengbin
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