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24年金融基础知识:市场风险衡量中的波动性分析方法是什么?

来源:233网校 2024-08-01 00:35:46

24年金融基础知识:市场风险衡量中的波动性分析方法是什么?

市场风险衡量中的波动性分析方法:

①波动率和方差:某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。

②VaR:在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

③期望尾损失:也被称为条件VaR,指组合处在超限区间之内损失的期望值。

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