市场风险衡量中的波动性分析方法：
①波动率和方差：某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。
②VaR：在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
③期望尾损失：也被称为条件VaR，指组合处在超限区间之内损失的期望值。
市场风险衡量中的波动性分析方法：
①波动率和方差：某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。
②VaR：在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
③期望尾损失：也被称为条件VaR，指组合处在超限区间之内损失的期望值。
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