定义：VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
从统计的角度看，VaR实际上是投资组合回报分布的1个百分位数，与回报的期望值在原理上是一致的。
定义：VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
从统计的角度看，VaR实际上是投资组合回报分布的1个百分位数，与回报的期望值在原理上是一致的。
责编:zengbin
拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!
专业智能，高效提分
章节练习
章节专项突破
进入做题
精选试题
省时高效精选
进入做题
模拟考场
海量题免费做
进入做题
考前点题
高效锁分72小时
进入做题
每日一练
每天进步一点点
进入做题
历年真题
真题实战演练
进入做题
易错题
精选高频易错题
进入做题
模考大赛
同场闯关做题
进入做题
APP刷题神器
模考大赛
考点打卡
做题闯关
扫描二维码 下载233网校APP刷题
2024年11月证券从业《金融基础知识》模考大赛试卷
已下载：64 378.71KB
下载2024年11月证券从业《法律法规》模考大赛试卷
已下载：49 388.35KB
下载2024年11月证券专项《投资顾问》模考大赛试卷
已下载：103 421.99KB
下载2024年11月证券专项《证券分析师》模考大赛试卷
已下载：33 446.90KB
下载
微信扫码关注公众号
获取更多考试资料
