定义：VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
从统计的角度看，VaR实际上是投资组合回报分布的1个百分位数，与回报的期望值在原理上是一致的。
定义：VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
从统计的角度看，VaR实际上是投资组合回报分布的1个百分位数，与回报的期望值在原理上是一致的。
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