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24年金融基础知识:市场风险的应对有哪些内容?

来源:233网校 2024-08-01 00:35:46

24年金融基础知识:市场风险的应对有哪些内容?

市场风险的应对★★

1)限额管理交易限额、风险限额、止损限额、敏感度限额、情景限额

2)估值管理

盯市:按市场价格计值

盯模:按模型计值

3)对冲管理

市场风险:由前台业务部门在整个机构的风险偏好和限额体系下,根据不同交易策略,采用远期、期货、掉期、期权等金融产品开展主动的风险对冲管理,以降低风险敞口,保障金融市场业务稳健运营。

利率风险:通过采用远期利率协议、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险

汇率风险:采用外汇远期、外汇期货,持有外汇多头或空头头寸,锁定汇率价差水平,避免汇率不利变动风险

商品风险:采用各类商品期货来对冲未来的商品价格波动风险

4)绩效和激励管理

风险调整后收益指标RAROC=经风险调整的收益/经济资本=(收入-费用-预期损失)/经济资本

风险控制指标

风险管理政策的遵守情况

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