Credit Metrics 模型是信用风险经典量化模型之一。
定义：Credit Metrics模型，称信用计量模型，是用于量化信用风险的风险管理产品，本质上是一个VaR 模型。
目的：计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
理论Credit Metrics模型认为，信用风险直接源自借款人信用等级的变化，基本方法就是信用等级变化分析。等级转移矩阵，即所有不同信用等级的信用工具在一定期限内变化(转移)到其他信用等级或维持原级别的概率矩阵，是该模型重要的输人数据。等级转移概率根据信用评级公司的历史数据计算。
责编:zengbin
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