61、
采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于（ ）总收入的平均值乘上一个固定比例。
A．前一年
B．前五年
C．前二年
D．前三年
62、
将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。
A．复制信用票据
B．信用组合证券化
C．信用联动结构化票据
D．合成债券
63、
错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（ ）或者外部汇报不准确。
A．操作规范
B．监管职责
C．汇报义务
D．风险控制义务
64、
下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
65、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。
A．RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失
B．RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失
C．RAROC=（非预期收益一预期收益）÷收益
D．RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益
66、
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟法
67、下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。
A．卡H对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B．资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．盯分比收益是绝对收益
68、
对冲技术首先是从（ ）市场发展起来的。
A．掉期
B．期权
C．期货
D．远期
69、
（ ）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。
A．方差
B．标准差
C．协方差
D．均方差
70、
CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。
A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是
