41、
下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是（ ）。
A．信用风险具有明显的系统风险特征
B．市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险
D．以上说法皆不正确
42、
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（ ）年的内部损失数据。
A．至少3年
B．至少5年
C．至多5年
D．至多10年
43、
使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的（ ）两个因素是必须考虑的？
A．宏观环境和内部控制
B．业务经营环境和内部控制
C．监管环境和行业竞争
D．宏观环境和政策风险
44、
不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行的风险间的关系（ ）
A．流动性风险与信用风险
B．流动性风险与市场风险
C．流动性风险与操作风险
D．流动性风险与战略风险
45、
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
A．VaR
B．预期损失
C．非预期损失
D．违约概率
46、
通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于（ ）加总。 （1）新贷款净增值的预测值 （2）存款净流量的预测值 （3）其他资产净流量预测值 （4）其他负债净流量预测值 （5）期初的“剩余”或“赤字”
A．（1）（2）
B．（1）（2）（3）
C．（1）（2）（5）
D．（1）（2）（3）（4）（5）
47、
一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险补偿
48、
绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（ ）
A．金融衍生品的交易
B．市场整体流动性风险的加大
C．宏观经济背景的恶化
D．商业银行自身管理或技术上存在的问题
49、
典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A．资产分组
B．集中度指标
C．蒙特卡罗模拟
D．历史损失数据均值与方差替代
50、
在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（ ）。
A． VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
