81、
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总（ ）得出监管资本要求。
A．灾难性损失；预期损失
B．灾难性损失；非预期损失
C．预期损失；意外损失
D．预期损失；非预期损失
82、（ ）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.
A．操作风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险
83、
以下哪一项不是信用评分模型?（ ）
A．线性概率模型
B．Probit模型
C．线性辨别模型
D．CreditMetrics模型
84、
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ ）。
A．内部评级法
B．标准法
C．基本指标法
D．高级计量法
85、
下列关于国家风险的说法.正确的是 （ ） 。
A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
86、
在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（ ）。
A．风险调整资本回报率
B．风险调整资产回报率
C．资产风险回报率
D．风险资本回报率
87、
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。
A．价值
B．缺口
C．头寸
D．敞口
88、
Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（ ）
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
89、
巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（ ）证。
A．价格独立
B．市场独立
C．模型独立
D．参数独立
90、
下列理论中，属于资产风险管理模式的是（ ）。
A．银行券理论
B．资产结构理论
C．购买理论
D．销售理论
