第21题 商业银行内部控制要素中，内部控制环境的监管评价包括( )。
A 内部控制政策和目标
B 组织结构
C 企业文化
D 人力资源情况
E 信息交流与沟通
【正确答案】：A,B,C,D
[解析] “信息交流与沟通”属于信息交流与反馈的监管评价。
第22题 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。
A 压力测试
B 交易限额管理
C 风险限额管
D 止损限额管理
E 市场风险对冲
【正确答案】：B,C,D,E
[解析] 商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。
第23题 下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是( )。
A 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差
B 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
C 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好
D 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好
E 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
【正确答案】：A,D,E
[解析] 本题考查的是各资产之间的相关系数与风险分散的效果间的联系。
第24题 下列属于市场风险的是( )。
A 利率风险
B 股票风险
C 违约风险
D 汇率风险
E 商品风险
【正确答案】：A,B,D,E
[解析] 违约风险是信用风险。
第25题 越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，经济资本配置的方法主要有( )。
A 自上而下法
B 自下而上法
C 分解分析法
D 专家调查列举发
E 情景分析法
【正确答案】：A,B
[解析] 经济资本配置的方法主要有自上而下法和自下而上法。
第26题 下列属于资产证券化风险暴露的是( )。
A 银行持有资产支持证券
B 提供信用增级
C 流动性支持
D 货币互换
E 开展汇率互换
【正确答案】：A,B,C,D
[解析] 资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、提供信用增级、流动性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。
第27题 下列属于商业银行的柜台业务的是( )。
A 账户管理
B 存取款
C 票据凭证审核
D 商业银行承兑汇票业务
E 贴现业务
【正确答案】：A,B,C
[解析] 柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。
第28题 下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。
A 权益资本
B 公开储备
C 重估储备
D 普通贷款储备
E 混合性债务工具
【正确答案】：A,B
[解析] 《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本包括权益资本和公开储备，附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。
第29题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有( )。
A 信用信息的收集和传递
B 风险监测
C 风险分析
D 风险处置
E 后评价
【正确答案】：A,C,D,E
[解析] 风险预警的程序依次为信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置和后评价。
第30题 下列关于监事会说法，正确的是( )。
A 干预企业正常的经营管理活动
B 客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价
C 监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
D 对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动进行监督
E 监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
【正确答案】：B,C,D,E
[解析] 监事会不干预企业正常的经营管理活动。
