第61题
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充
D．不能在不同业务和风险类别之问进行比较和汇总
【正确答案】：D
[解析] 市场风险的内部模型已成为市场风险的主要计量方法，优点是可以将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示，这样就可以在不同的风险和业务之间进行对比和汇总，而且有利于风险的监测和管理。
第62题
( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A．会计资本
B．经济资本
C．实收资本
D．监管资本
【正确答案】：B
[解析] 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
第63题
下列关于风险文化的说法，正确的是( )。
A．制度对员工行为的影响强于风险管理理念的影响
B．风险管理的目的不是提高承担风险所带来的收益
C．商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
D．商业银行的风险文化不变
【正确答案】：C
[解析] 风险管理理念对员工行为的影响强于制度的影响；风险管理的目的是提高承担风险所带来的收益；由于商业银行的内外部经营管理环境不断发生变化，风险文化也会被不断修正。
第64题
下列关于久期公式的说法，不正确的是( )。
A．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
B．市场利率与价格反向变动
C．价格变动的程度与久期的长短有关
D．久期越长，价格的变动幅度越小
【正确答案】：D
[解析] 久期越长，价格的变动幅度越大。
第65题
根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是( )。
A．期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B．期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C．期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D．期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
【正确答案】：B
[解析] 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。
第66题
下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。
A．高管欺诈属于可降低风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
C．火灾和抢劫属于可规避的风险
D．销售某项理财产品的风险属于可规避风险
【正确答案】：D
[解析] AC两项属于可缓释的风险，B选项属于可降低的操作风险。
第67题
下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A．资本金收益率=税后净收入/资本金总额
B．资产收益率=税后净收入/资产总额
C．净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额
D．非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)
【正确答案】：D
[解析] 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/资产总额。
第68题
( )可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A．违约概率
B．违约频率
C．违约损失率
D．预期损失率
【正确答案】：B
[解析] 违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
第69题
在激烈竞争的市场条件下，( )的损害可能是长期的，甚至是致命的。
A．流动性风险
B．市场风险
C．国家风险
D．声誉风险
【正确答案】：D
[解析] 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。
第70题
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级( )年期违约概率与0.03%中的较高者。
A．1
B．2
C．3
D．5
【正确答案】：A
[解析] 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。
