31.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.各类风险性资产余额
32.假设外汇交易部门年收益／损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。
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税后净利润 |
经济资本乘数 |
VaR(250,99%) |
资本预期收益率 |
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2000万 |
12.5 |
1000万 |
20% |
B.500
C.-500
D.-1 000
33.有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
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A |
B |
C |
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A |
1 |
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B |
0.1 |
1 |
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C |
0.8 |
-0.8 |
1 |
A.B、C组合是风险最佳对冲组合
B.A、C组合风险最小
C.A、B组合风险最小
D.A、C组合风险最分散
34.某银行整体资产的VaR为4 000万元，其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为( )亿元。
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VaR |
VaRC |
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股票 |
1100 |
1000 |
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债券 |
1600 |
1500 |
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外汇 |
1100 |
1000 |
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衍生产品 |
600 |
500 |
B.7.5,5.0
C.7.0,4.9
D.6.9,4.6
35.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制是( )。
A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.交易限额
36.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.贷款流动性
37.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.个人存款
B.公司存款
C.机构存款
D.大额存款
38.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
39.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂
40.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
A.安全性
B.稳定性
C.流动性
D.效益性
