第 11 题
假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
正确答案：D,
第 12 题
商业银行的内部控制的主要原则是（ ）。
A.全面、合理、公正、有序的原则
B.全面、审慎、有效、独立的原则
C.全面、谨慎、有效、合理的原则
D.全面、审慎、有效、方便的原则
正确答案：B,
第 13 题
全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C全面风险管理要素
D.企业的各个层级
正确答案：A,
第 14 题
下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（ ）。
A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强
B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
正确答案：D,
第 15 题
在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
正确答案：A,
第 16 题
“5C”方法属于（ ）评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
正确答案：B,
第 17 题
（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.风险对冲
正确答案：D,
第 18 题
下列各项中可以防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是（ ）。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上均不对
正确答案：B,
第 19 题
使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总（ ）来得出监管资本要求。
A.预期收益，预期风险
B.预期损失，非预期损失
C.预期收益，非预期风险
D.预期资产，非预期资产
正确答案：B,
第 20 题
根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。
A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权
B.对中央政府投资的公用企业的债权
C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
D.对政策性银行的债权
正确答案：B,
第 21 题
（ ）是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。
A.数据分析能力
B.价格核准能力
C.模型创建能力
D.风险检测和分析
正确答案：D,
