第 21 题
（ ）是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。
A.数据分析能力
B.价格核准能力
C.模型创建能力
D.风险检测和分析
正确答案：D,
第 22 题
假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
A. 12. 5
B. 10
C. 2. 5
D. 25
正确答案：C,
第 23 题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
正确答案：B,
第 24 题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案：B,
第 25 题
20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
正确答案：A,
第 26 题
( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。
A.高级计量
B.基本指标
C.标准
D.内部模型
正确答案：A,
第 27 题
下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是（ ）。
A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门
B.把风险管理职能外包给专业服务供应商
C.能完全控制商业银行的敏感信息
D.商业银行无法形成长期的核心竞争力
正确答案：C,
第 28 题
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0. 75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0. 15
正确答案：D,
第 29 题
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
正确答案：B,
第 30 题
董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（ ）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门
正确答案：C,
