111、
在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于（ ）。
A．目标设定
B．业务决策
C．资产管理
D．绩效考核
E．资本配置
112、
我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。以下关于存贷比表述正确的是（ ）。
A．等于优质流动性资产储备／未来30日净现金流出量×100%
B．该指标不应低于25%
C．等于各项贷款余额／各项存款余额×100%
D．该指标不应高于75%
E．该指标不应该低于100%
113、
商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（ ）。
A．适度分散客户种类和资金到期日
B．制定风险集中限额
C．以零售资金作为银行负债的主要来源
D．将贷款集中于房地产企业
E．以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
114、
监管机构对风险计量模型的监督检查内容包括（ ）。
A．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
B．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
C．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
D．是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当
E．是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
115、
商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的是（ ）。
A．利率上升，净利息收入上升
B．利率上升，净利息收入下降
C．利率下降，净利息收入上升
D．利率下降，净利息收入下降
E．利率上升，净利息收入不变
116、
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
117、
商业银行最常用的风险补偿方法有（ ）。
A．保险补偿
B．合同补偿
C．存款保险
D．法律补偿
E．政策补偿
118、
银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。
A．即期外汇头寸限额
B．掉期外汇买卖限额
C．敞口头寸限额
D．止损点限额
E．换期利率头寸限额
119、
市场风险中的期权性风险包括（ ）。
A．场内(交易所)交易的期权
B．场外的期权合同
C．债券或存款的提前兑付
D．贷款的提前偿还等选择性条款
E．银行资产、负债之间的币种不匹配
120、
柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。
A．轻视柜台业务内控管理和风险防范
B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识
D．柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感
E．客户监管难度大
