51、
风险管理评级是对银行风险管理系统．即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。
A．发现、计算、监管和防范风险
B．识别、计量、监测和控制风险
C．发现、计量、监管和控制风险
D．识别、计算、监测和防范风险
52、
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方碡f的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A．及时性假设
B．相关性假设
C．准确性假设
D．全部性假设
53、
关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，F列说法不正确的是（ ）。
A．两者所要达到的目标不同
B．资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理
C．资产分类的监管标准是直接面向风险管理
D．资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持
54、
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动产生危机的状况下的假设是（ ）。
A．市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构问的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B．商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C．分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D．商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
55、
外部评级主要依靠（ ）。
A．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析结合
D．以上都不对
56、
资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）。
A．弱
B．强
C．没有影响
D．有影响，但不确定
57、
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；8企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?（ ）
A．1%
B．2%
C．4%
D．5%
58、
预期损失率的计算公式是（ ）。
A．预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100%
B．预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100%
C．预期损失率=预期损失／风险资产总额×100%
D．预期损失率=预期损失／资产总额×100%
59、
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。
A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖疗期权的价值会相应增加
60、
下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A．风险分散
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险规避
