风险管理流程
风险管理流程
银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。一般来说,银行的风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责,而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。
1.风险识别
有效识别风险是风险管理的基本要求,其关注的主要问题是:风险因素、风险的性质以及后果,识别的方法及其效果。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,即了解各种潜在的风险和分析引起风险事件的原因。
2.风险计量
风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础.为加强内部风险管理和提高市场竞争力.发达国家的银行不断开发出针对不同风险种类的量化方法,成为现代金融风险管理的重要标志。《巴塞尔新资本协议》对于三大风险均提供了两种以上的风险资产计算方法,允许银行根据自身管理水平选择适宜的风险计量方法,鼓励银行采用高级风险量化技术。这种选择权有利于促使银行改善风险管理水平,以维持更加经济的资本水平,从而降低经营成本。
3.风险监测
风险监测包含两层含义:一是监测各种可量化的关键风险指标,以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,确保可以将风险在进一步加大之前识别出来;二是报告银行所有风险的定性、定量评估结果,以及所采取的风险管理和控制措施的质量与效果。
4.风险控制
风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。风险控制措施应当实现以下目标:风险管理战略和策略符合经营目标的要求;所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求,并在成本/收益的基础上保持有效性;通过对风险诱因的分析,发现管理中存在的问题,以完善风险管理程序。