2024年银行从业中级《风险管理》计算题案例汇总

2024年中级银行从业《风险管理》计算题汇总

第一章

【单选】某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。

表1—4随机变量Y的概率分布

A. 2.16

B. 2.76

C. 3.16

D. 4.76

参考答案：A

参考解析：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：D(Y)=0．6×(1-

2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。

【单选】某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为

6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。

A. 6．6％

B. 2．4％

C. 3．2％

D. 4．2％

参考答案：A

参考解析：

【单选】表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表1—1 A、B、C每日收益率的相关系数

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。

A.60％的A和40％B

B.40％的B和60％C

C.40％的A和60％B

D.40％的A和60％C

参考答案：B

2024年银行从业中级《风险管理》计算题案例汇总

2024年中级银行从业《风险管理》计算题汇总

第一章

【单选】某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。

表1—4随机变量Y的概率分布

A. 2.16

B. 2.76

C. 3.16

D. 4.76

参考答案：A

参考解析：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：D(Y)=0．6×(1-

2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。

【单选】某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为

6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。

A. 6．6％

B. 2．4％

C. 3．2％

D. 4．2％

参考答案：A

参考解析：

【单选】表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表1—1 A、B、C每日收益率的相关系数

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。

A.60％的A和40％B

B.40％的B和60％C

C.40％的A和60％B

D.40％的A和60％C

参考答案：B

参考解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设

其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表

可知只有BC组合的相关系数为-0．5，所以风险最低。

【单选】某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资

产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算

参考答案：B

参考解析：设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=(0．5σ)2+

(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。

【单选】商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为

正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收

益率有95%的可能性落在（　　）。

A.－0.05%～0.1%

B.－0.05%～0.25%

C.0.1%～0.25%

D.－0.2%～0.4%

参考答案：D

参考解析：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：

P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。则当概

率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。

【单选】商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为

正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益

率有95%的可能性落在（　　）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

参考答案：A

参考解析：正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ-

σ

得-0.2%

【单选】假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票

成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为( )

A.5000元

B.500元