2025年中级《风险管理》计算题案例汇总

2025年中级银行从业《风险管理》计算题案例汇总

第一章 风险管理基础

【单选】某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。

表1—4随机变量Y的概率分布

A. 2.16

B. 2.76

C. 3.16

D. 4.76

参考答案：A

参考解析：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：D(Y)=0．6×(1-

2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。

【单选】某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为

6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。

A. 6．6％

B. 2．4％

C. 3．2％

D. 4．2％

参考答案：A

参考解析：

【单选】表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表1—1 A、B、C每日收益率的相关系数

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。

A.60％的A和40％B

B.40％的B和60％C

C.40％的A和60％B

D.40％的A和60％C

参考答案：B