2024年银行从业初级《风险管理》计算题案例汇总

2024年初级银行从业《风险管理》计算题汇总

第一章

【单选】假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（

）。

A. 1000元

B. 100元

C. 9.9％

D. 10％

参考答案：A

参考解析:绝对收益=期末的资产价值总额－期初投入的资金总额=11000-10000=1000元故A项正确。

【单选】假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5％、

15％、和12％，该部门总的资产收益率是（　　）。

A. 10％

B. 10.5％

C. 13％

D. 9.5％

参考答案：D

参考解析：总的资产收益率=(300×5％+200×15％+100×12％)／(300+200+100)=(15+30+12)／

600×100％=9.5％。

【单选】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和

对应的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，则1年后投资股

票市场的预期收益率为（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

参考答案：B

参考解析：预期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。

【单选】个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产，期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元，一年

后，3种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则个人甲的投资组合年百分比收益率是（ ）。

A. 25.08％

B. 20.08％

C. 21.08％

D. 22.08％

参考答案：D

参考解析：投资组合收益率=(3×30％+4×25％+5×15％)／(3+4+5)=22.08%。

2024年银行从业初级《风险管理》计算题案例汇总

2024年初级银行从业《风险管理》计算题汇总

第一章

【单选】假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（

）。

A. 1000元

B. 100元

C. 9.9％

D. 10％

参考答案：A

参考解析:绝对收益=期末的资产价值总额－期初投入的资金总额=11000-10000=1000元故A项正确。

【单选】假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5％、

15％、和12％，该部门总的资产收益率是（　　）。

A. 10％

B. 10.5％

C. 13％

D. 9.5％

参考答案：D

参考解析：总的资产收益率=(300×5％+200×15％+100×12％)／(300+200+100)=(15+30+12)／

600×100％=9.5％。

【单选】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和

对应的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，则1年后投资股

票市场的预期收益率为（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

参考答案：B

参考解析：预期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。

【单选】个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产，期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元，一年

后，3种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则个人甲的投资组合年百分比收益率是（ ）。

A. 25.08％

B. 20.08％

C. 21.08％

D. 22.08％

参考答案：D

参考解析：投资组合收益率=(3×30％+4×25％+5×15％)／(3+4+5)=22.08%。

【单选】假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元，汇率波动的未来3个月标准差是250基

点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于（ ）区间。

A. (1．8750，1．9250)

B. (1．8000，2．0000)

C. (1．8500，1．9500)

D. (1．8250，1．9750)

参考答案：C

参考解析：有95％的可能落在均值左右两个标准差之间。左边际值=1．9000-2 × 0．0250=1．8500，右边际

值=1．9000+2×0．0250=1．9500。68％的可能落在均值左右一个标准差之间，99％的可能落在均值左右2.5个标准

差之间。

【单选】某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是

0.1，则该金融产品的预期收益率为()。

A. 17％

B. 7％

C. 10％

D. 15％

参考答案：B

参考解析：由于投资风险的不确定性，资产或投资组合的未来收益往往也是不确定的。在风险管理实践中，为

了对这种不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合未来的预期收益率(或期望收益率) ，以便于

比较和决策。

因此该金融产品的预期收益率=E(R) = P1r1+P2r2+…+Pnrn=20％×0.8+10％×0.1-100％×0.1=7％。

【单选】一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约

的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）

A. 2.3%

B. 4.6%

C. 0.16%

D. 4.55%

参考答案：C

参考解析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%

【单选】假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造

一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）

A. 33．3%，66．7%

B. 80%，20%

C. 66．7%，33．3%

D. 20%，80%

参考答案：A

参考解析：33.3%*3%+66.7%*6%=5%

【单选】假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股