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精品 2025年初级《风险管理》计算题攻克.pdf

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    2025年初级《风险管理》计算题攻克

    2025年初级银行从业《风险管理》计算题攻克

    第一章 风险管理基础

    【单选】假设一位投资者将1万元存入银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的绝对收益是(

    )。

    A. 1000元

    B. 100元

    C. 9.9%

    D. 10%

    参考答案:A

    参考解析:绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=11000-10000=1000元故A项正确。

    【单选】假设交易部门持有3种资产,头寸分别为300万元、200万元、100万元,对应的年资产收益率为5%、

    15%、和12%,该部门总的资产收益率是(  )。

    A. 10%

    B. 10.5%

    C. 13%

    D. 9.5%

    参考答案:D

    参考解析:总的资产收益率=(300×5%+200×15%+100×12%)/(300+200+100)=(15+30+12)/

    600×100%=9.5%。

    【单选】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况收益率和

    对应的概率如下所述:50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05),则1年后投资股

    票市场的预期收益率为( )。

    A. 5%

    B. 10%

    C. 15%

    D. 20%

    参考答案:B

    参考解析:预期收益率E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。

    【单选】个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产,期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元,一年

    后,3种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。

    A. 25.08%

    B. 20.08%

    C. 21.08%

    D. 22.08%

    参考答案:D

    参考解析:投资组合收益率=(3×30%+4×25%+5×15%)/(3+4+5)=22.08%。

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