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2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)

来源:233网校 2008年5月22日
导读:
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21、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析,得出B.级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个B.级借款人,到年末一共有19人违约,那么该商业银行B.级借款人的违约频率是:( )。
A.20%
B.19%
C.25%
D.30%

22、巴塞尔委员会鼓励采用能够基本指标法的银行遵循哪项法规?( )
A.《巴塞尔新资本协议》
B.《操作风险管理和监管的稳健做法》
C.《国际会计准则第39号》
D.《商业银行资本充足率管理办法》

23、两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化? ( )。
A.相关系数小于1
B.相关系数等于0
C.相关系数小于0
D.不能确定

24、如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率,那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。( )。
A.701
B.705
C.704
D.720

25、授信审批的原则是:( )
A.审贷分离
B.统一考虑
C.展期重审
D.以上都是

26、对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A.操作风险损失
B.信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不对

27、ZETA型中影响借款人违约概率的因素一共有几个?( )
A.3个
B.4个
C.5个
D.7个

28、根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足:( )。
A.相关系数等于1
B.相关系数小于1
C.相关系数等于0
D.相关系数小于0

29、以下属于企业集团内部关联交易的是:(  )
A.上游企业为下游企业提供半成品作为原材料
B.下游企业将产成品提供给销售公司销售
C.母公司将资产以低价卖给上市子公司,上市子公司再通过增发股票获得资产溢价
D.以上都是

30、风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益

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