2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)

51、国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于：（　）
A．个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B．很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C．中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D．客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济
E．客户分类方法在信用风险评估中的作用不大

52、违约的发生主要是由于哪些原因？（　）
A．债务人自身原因，经营不善、决策失误
B．行业不景气
C．宏观经济因素影响
D．债务人故意欺诈
E．贷款定价不合理

53、根据马柯维茨的投资组合理论，理性投资者为获得投资效用最大化的最优资产组合的一般步骤为：（　）
A．建立均值－方差模型，并通过二次规划解得投资组合的有效前沿
B．设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数，并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线
C．找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点
D．求解投资者的风险中性概率
E．获得有关投资者资金约束的信息

54、商业银行的客户可以分为（　　）
A．法人客户
B．个人客户
C．企业客户
D．集团客户
E．机构客户

55、银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则（　）。
A．准确性原则
B．可比性原则
C．及时性原则
D．持续性原则
E．保密性原则

56、以下关于自我评估法的论述，正确的有：（　）
A．自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行风险管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险的大小
B．自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任，主动对操作风险进行识别和管理
C．自我评估的主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力的员工的业务体系内
D．自我评估法是运用最广泛、方法最成熟的错作管理三大基础管理工具之一
E．自我评估是一种全员动员的风险管理体制

57、信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准？（　）。
A．银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露
B．披露的信息对使用者决策有用
C．要使使用者尽早获得有关数据
D．披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则
E．保证银行自身历史数据的可比性

58、商业银行核心资本由哪几部分组成？（　）
A．实收资本
B．资本公积
C．盈余公积
D．资本公积
E．未分配利润

59、以下属于代理业务操作风险的是：（　）。
A．内部人员窃取客户资料谋取私利
B．委托方伪造收付款凭证骗取资金
C．销售时不恰当的宣传导致误导销售
D．计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失
E．超越委托范围办理业务

60、市场风险计量方法中的久期分析的局限性是：（　　）
A．如果采取标准久期分析法，那么久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险
B．标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异
C．标准久期分析法不能很好反映期权性风险
D．对于利率的较大幅度变动，久期分析的结果不准确
E．久期分析的模型结构比较复杂，操作比较困难

61、行业经营环境出现恶化的预警指标包括哪些（　）
A．行业整体衰退
B．产能过剩
C．市场需求明显下降
D．出现重大技术变革
E．行业出现整体亏损

62、商业银行应当采取哪些手段来管理由于币种结构不同而带来的流动性风险：（　　）
A．商业银行可以根据日常外币储蓄和国际支付的需要，主动持有一揽子外币资产组合
B．尽量将持有的外币资产尽可能的对应其债务组合结构
C．可以完全持有重要货币来匹配所有外币债务，而减少其它外币的持有量
D．尽量减少外币业务
E．借助国际金融市场提供所需流动性

63、影响期权价值的因素包括：（　）
A．标的资产的市场价格
B．期权的执行价格
C．期权的到期期限
D．标的资产价格的波动率
E．无风险利率

64、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（　）。
A．CEtMEriC模型
B．CEt Portfolio ViE模型
C．CEt Risk+模型
D．KMV模型
E．ZEA型

65、为了减少流动性风险，商业银行应当如何安排其资产和负债的结构？（　　）
A．使资产使用多样化、分散化
B．使负债来源多样化、分散化
C．尽量匹配资产和负债的期限结构
D．根据资产负债的不同流动性，实现多级流动性准备
E．减少所持有的资产和负债的总量