2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)

51、以下哪些风险可能会最终导致商业银行的流动性风险？（　　）
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
E．战略风险

52、根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（　）。
A．银行间的短期利率水平
B．第0期到第1期的即期利率
C．第1期到第2期的远期利率
D．3年期的即期利率
E．市场在3期内的平均利率水平

53、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱包括：（　）
A．内部控制
B．监管当局监督检查
C．市场约束
D．最低资本要求
E．外部审计

54、一般来说，收益率曲线一般具有哪几种形态？（　　）
A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．水平收益率曲线
D．波动收益率曲线
E．垂直收益率曲线

55、以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：（　）。
A．如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品
B．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
C．如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品
D．如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品
E．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品

56、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？（　）。
A．审贷分离原则
B．统一考虑原则
C．展期重审原则
D．责任到人原则
E．追踪审核原则

57、利率风险可以分为哪几个种类？ （　　）
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
E．通货膨胀风险

58、现金流量表可以分为哪几部分（　　）
A．经营活动的现金流
B．投资活动的现金流
C．融资活动的现金流
D．主营业务收入
E．非主营业务收入

59、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括：（　　）
A．市场对商业银行的盈利预期
B．商业银行影响客户或公众的政策性变化
C．商业银行改革重组的成本和收益
D．监管机构责令整改的不利信息和事件
E．市场利率短期内剧烈波动

60、商业银行流动性风险的成因包括：（　　）
A．借款人的违约行为
B．市场利率波动
C．政府的宏观政策
D．宏观经济状况
E．银行内部控制不严

61、集团法人客户的信用风险特征包括（　　）
A．内部关联交易频繁
B．连环担保普遍
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
E．风险识别和贷后监督难度较大

62、下列指标中属于常用的相对收益指标的有：（　　）
A．投资的绝对增长量
B．对数收益率
C．百分比收益率
D．收益的标准差
E．以上都不是

63、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：（　　）
A．战略风险
B．信用风险
C．流动性风险
D．操作风险
E．国家风险

64、资产负债风险管理的手段包括：（　）。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．VA分析
D．久期分析
E．情景分析

65、内部流程风险主要包括以下哪几个方面？（　）
A．财务/会计错误
B．文件/合同缺陷
C．错误监控/报告
D．结算/支付错误
E．交易/定价错误