在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
1、根据边际非预期损失占比,商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为:( )
A.2亿
B.3亿
C.5亿
D.10亿
2、衡量线性相关的统计量是:( )。
A.均值
B.方差
C.相关系数
D.以上都不是
3、如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是:( )
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1
4、客户违约后给商业银行带来的债项损失包括:( )
A.经济损失
B.会计损失
C.以上都是
D.以上都不是
5、以下那些属于资金交易业务?( )
A.资金存放
B.资金拆借
C.债券买卖
D.以上都是
6、衡量违约风险的指标是:( )
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约概率和违约损失率
D.以上都不正确
7、如果一家国内商业的贷款资产情况为:正常类贷款50亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
8、已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,相关系数为0.2, 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合,那么该组合的预期收益率和标准差分别为:( )
A.10.8% 10%
B.10.8% 15.2%
C.12% 10%
D.12% 15.2%
9、下面哪一项不是造成商业银行操作风险的外部因素?( )。
A.外部经营环境变化
B.外部突发事件
C.经营场所安全性问题
D.同行业竞争激烈
10、已知某商业银行的负债流动性需求为25亿,贷款流动性需求为20亿,那么该商业银行总的流动性需求为( )。
A.55亿
B.30亿
C.45亿
D.50亿