2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(八)

51、传统的利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量商业银行盈利能力的方法的缺点在于：（　　）
A．这两项指标不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
B．片面注重股本收益率和资产收益率，可能驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏的可能性
C．未能考虑到商业银行作为经营管理风险的企业的特殊性
D．没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩的有效指标
E．注重短期收益而忽视长期风险的可能性

52、国际上先进的、值得我们借鉴的风险管理理念主要包括：（　　）
A．风险管理目标不是消除风险，而是通过主动风险管理过程实现风险与收益的平衡
B．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解惑无法把握控制的业务应当采取审慎的态度
D．风险管理应当纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
E．风险文化的培养是一个长期性工作，而不仅仅是阶段性的

53、根据巴塞尔委员会在《核心原则》中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：（　）。
A．评估从商业银行收到的报告的精确性
B．评价商业银行总体经营状况
C．评价商业银行各项风险管理制度
D．评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度
E．评价管理层的能力

54、以下属于杠杆比率指标的有：（　）
A．资产负债率
B．有形净值债务率
C．利息偿付比率
D．总资产收益率
E．权益收益率

55、商业银行资产负债的期限结构可能会受到哪些因素影响？（　　）
A．商业银行对利率变化的敏感程度
B．外部市场因素的变化
C．国家宏观调控政策
D．高层管理的长期发展战略
E．同行业的平均水平

56、商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：（　）。
A．收益率曲线4种平移个100个基点
B．收益率曲线倾斜25个基点
C．相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20%
D．信用价差增减20%
E．3个月的收益率变化增加/减少20%

57、中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：（　）。
A．高度重视防范操作风险的规章制度建设
B．切实加强稽核建设
C．加强对基层行的合规性监督
D．坚持相关的行务公开制度
E．建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

58、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（　）
A．给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准
B．集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C．债项的每一个重要改变应得到一定权利层次的批准
D．交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上
E．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

59、商业银行核心资本包括（　　）
A．股本
B．盈余公积
C．资本公积
D．未分配利润
E．公开储备

60、《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括：（　　）
A．标准法
B．内部模型法
C．内部评级法
D．外部评级法
E．高级计量法

61、下列关于风险敏感性分析论述正确的是：（　　）
A．风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析
B．久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标
C．风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反应
D．风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用
E．利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确

62、货币互换双方所面临的风险为： （　）
A．互换货币的利率波动造成的风险
B．互换货币的汇率波动所造成的风险
C．违约风险
D．战略风险
E．流动性风险

63、下列关于风险管理的论述正确的有：（　）
A．风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险
B．流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因素造成
C．信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的关系
D．流动性风险既包括流动性不足，也包括流动性过剩
E．流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险

64、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（　）。
A．最低资本金要求
B．监管部门的监督检查
C．市场纪律约束
D．内部评级体系
E．外部审计

65、商业银行常用的风险识别方法包括（　）。
A．专家调查列举法
B．资产财务状况分析法
C．情景分析法
D．分解分析法
E．失误树分析法