在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
1、商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A.资本金管理和负债管理
B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核
D.流动性管理和绩效考核
2、按照国际惯例,对企业信用评定采用的方法是:( )
A.信用评级方法
B.信用评分方法
C.评级方法和评分方法相结合
D.以上都不对
3、现代风险分散化的理论基石是( )
A.证券投资组合理论
B.期权定价理论
C.行为金融理论
D.VaR理论
4、我国商业银行内部控制中存在的问题不包括:( )。
A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B.内部控制的组织架构还未形成
C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D.内部控制过于严格,以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
5、如果某商业银行有100个客户评级为B级,违约概率是2%,当年有5个该级别客户违约,那么:( )
A.当年B级客户的违约概率是5%
B.当年B级客户的违约频率是5%
C.当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%
D.当年B级客户的违约频率是2%
6、目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
A.经济资本
B.账面资本
C.会计资本
D.监管资本
7、以下关于久期的论述正确的是( )。
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
8、商业银行的监管资本等于什么?( )。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期损失加上非预期损失
D.以上都不是
9、根据Credit Portfolio View模型,违约率取决于什么变量?( )
A.宏观变量的历史数据
B.对整个经济体系产生影响的冲击或改革
C.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
D.以上都是
10、Credit Metrics模型的基本特点是:( )
A.从单一资产角度看待信用风险
B.从资产组合角度看待信用风险
C.从单一资产和资产组合角度看待信用风险
D.以上都不是