2008年11月银行从业资格风险管理试题(三)

31、在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（　　）。
A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入
B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/净利息收入
C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺H/总利息收入
D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入

32、根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为（　）。
A．操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比
B．操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比
C．操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比
D．操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比

33、小王投资1年期债券市场，假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（　）。
A．1.5%
B．2.5%
C．5%
D．10%

34、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施。初步评估风险程度和控制措施。并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（　　）阶段。
A．控制活动识别与评估
B．全员风险识别与报告
C．作业流程分析和风险识别与评估
D．制定与实施控制优化方案

35、战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略所带来的潜在的威胁过程，这种风险来源的途径不包括（　　）。
A．商业战略目标缺乏整体兼容性
B．实现战略目标的经营战略存在缺陷
C．实现目标存在资源匮乏
D．债务人由于信用等级下降所存在韵违约风险性

36、一套有效的（　　）程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。
A．风险测量
B．风险控制
C．风险评估
D．风险报告

37、已知某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。则该商业银行的流动性需求为（ 　）亿元。
A．3591
B．367.5
C．3622.25
D．395.2

38、（　　）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法

39、假设资本要求（K）为5%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　　）亿元。
A．12.5
B．10
C．1
D．1.25

40、某项头寸的累计损失达到或接近（　　）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。
A．止损
B．头寸
C．风险
D．交易