2008年11月银行从业资格风险管理试题(三)

51、若图中N点代表了债券N的收益率水平。则关于债券N的说法正确的有（　　）。
A．若债券N是指标债券，则债券N必定具有流动性强的特点
B．债券N的理论价格可以根据N点的横纵坐标和债券的信用等级计算得出
C．若某债券与债券N期限相同，但存在着风险和税收因素的差异，则该债券的收益率水平不再位于N点
D．若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动性不足，则价格的偏差将只是短暂现象
E．若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动够大，则偏离的价格可以通过市场机制加以修正

52、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，它包括（　）阶段。
A．专家判断法
B．专家分析法
C．信用评分模型
D．风险模型分析
E．违约概率模型

53、声誉风险的管理流程包括：（　　）
A．声誉风险的识别
B．声誉风险的评估
C．声誉风险的检测和报告
D．内部审计
E．外部监督

54、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（　　）。
A．VaR方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡洛法
D．方差一协方差
E．相关性模型

55、在开展操作风险与内部控制评估工作中，可以借助的资料和工具有（　）。
A．操作风险定义
B．损失事件分类 
C．操作风险损失事件历史数据
D．各类业务检查报告
E．全员风险识别与报告

56、通常．战略风险识别可以从（　　）入手。
A．战略层面
B．战术层面
C．宏观层面
D．微观层面
E．技术层面

57、下列关于VaR的说法，正确的有（　　）。
A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E．VaR只用做市场风险计量与监控

58、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括（　）。
A．强化内控意识，树立内控优先理念
B．完善激励约束机制
C．提高内控制度的执行力
D．加强关键岗位和人员的监督约
E．强化责任追究

59、商业银行账面资本包括（　　）。
A．实收资本
B．一般准备
C．信托赔偿准备
D．未分配利润
E．净利润

60、操作风险的引发原因包括：（　　）。
A．人员
B．系统
C．流程
D．外部事件

61、健康有效的合规管理文化包括以下内容（　）。
A．树立正确的合规管理理念
B．创建学习型组织
C．加强管理层的驱动作用
D．充分发挥管理层的主导作用
E．完善激励约束机制

62、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（　）。
A．监控报告流程不明确，混乱
B．负责监控/报告的部门职责不清晰
C．财会系统建设存在缺陷
D．管理流程不清晰
E．有关数据不全面，不真实

63、下列有关关联交易的说法。正确的有（　　）。
A．纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
B．横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C．国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
D．与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E．集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

64、商业银行经理管理的、“三性原则”指的是：（　　）。
A．安全性
B．流动性
C．盈利性
D．公开性

65、下列选项不能作为保证人的是（　　）。
A．某小型贸易公司法人
B．北京大学
C．医院
D．某大型跨国公司的分支机构
E．信用良好的公民