2008年11月银行从业资格风险管理试题(五)

21、下列流动性监管核心指标的计算公式。正确的是（　　）。
A．流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%
D．流动性缺口率：流动性缺Vl/到期流动性资产×100%

22、下列选项（　　）不属于由于商业员工匮乏知识/技能而给银行造成的风险。
A．员工自己无法意识到缺乏必要的知识
B．员工的忠诚度不高
C．意识到自己的缺陷，但是碍于面子不向管理层提出要求
D．利用本身缺乏的必要知识

23、按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的情况不包括（　　）。
A．经济和市场状况的较大变动
B．借款人信用等级的变化
C．高级管理层决定的战略重点的变化
D．年度进行业务计划和预算时的变化

24、战略风险的类型包括行业风险、技术风险、竞争者风险和（　　）。
A．客户风险
B．项目风险
C．发展停滞风险
D．以上都是

25、（　　）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A．卖出期权
B．欧式期权
C．买人期权
D．美式期权

26、某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（　）万美元。
A．2.7
B．1.44
C．3
D．1.256

27、国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行（　　）。
A．银团贷款
B．共同投资
C．国别限额
D．联合融资

28、下列降低风险的方法中，只能降低非系统性风险的是（　　）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险转移

29、在（　　）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。
A．静态
B．期权
C．报考
D．股票

30、参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在管理客户期，宜采用（　　）。
A．信用局评分
B．行为评分
C．申请评分
D．RiskCalC评分