2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(1)

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
41、下列属于流动性比率/指标的选项是（　　）。
A．现金头寸指标
B．核心存款指标
C．贷款总额与总资产的比率
D．流动资产和总资产的比率
E．大额负债依赖度

42、IE（InternetExplorer）方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有：（　　）。
A．可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息
B．真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用
C．分支机构业务人员和管理人员的Pc机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本
D．能够实现风险数据的集中处理

43、根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息。即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．可疑类贷款
D．损失类贷款
E．不良贷款

44、以下选项（　）是商业银行对个人信贷产品中个人住宅抵押贷款的风险分析所考虑的因素。
A．经销商风险
B．假按揭风险
C．大学生毕业后面临就业困难危险
D．借款人的经济财务状况变动风险
E．由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

45、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）。
A．聘用员工做法和工作场所安全性
B．业务中断和系统失灵
C．客户、产品及业务做法
D．实物资产损坏
E．外部欺诈

46、审慎经营类指标包括（　　）。
A．股本净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比

47、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，造成财务报表真实性差的现象。以下哪些行为属于这个范畴?（　　）。
A．企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收入和利润
B．合同报表与贷款主体报表不分
C．制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项
D．人为夸大承贷主体的资产和销售收入

48、按照诱发风险的原因，通常风险可分为：（　　）。
A．信用风险
B．地方风险
C．市场风险
D．操作风险

49、关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中正确的是：（　　）。
A．中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
B．《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
C．巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息监管当局可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
D．目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着信息披露力度的提高，有可能在较短时间内达到新协议的要求

50、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（　　）。
A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C．期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D．期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E．人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策