2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(1)

51、《国际会计准则第39号》将金融资产划分为（　）。
A．以公允价值计量且公允价值变动计人损益的金融资产
B．持有待售
C．持有到期的投资
D．贷款
E．应收款

52、商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注：（　　）。
A．保证人的资格
B．保证人的财务能力
C．保证人的保证意愿
D．保证人的法律责任

53、流动性风险的预警信号/指标包括（　　）。
A．内部指标/信号
B．外部指标/信号
C．全部指标/信号
D．融资指标/信号
E．资本负债指标/信号

54、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（　　）。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D．商品价格风险
E．流动性风险

55、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（　　）。
A．建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险报考识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B．不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C．在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D．为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E．促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

56、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来识别。从内部因素来看，包括：（　　）。
A．人员引起的操作风险
B．流程引起的操作风险
C．经营场所安全引起的风险
D．系统引起的操作风险

57、以下影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（　）。
A．市场上出现关于该商业银行的负面消息
B．外部评级下降
C．所发行的股票价格下跌
D．资产质量下降
E．资产过于集中

58、下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。
A．产业风险
B．操作风险
C．品牌风险
D．信用风险
E．客户风险

59、常用的信用衍生工具包括：（　　）。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品
D．信用联动票据

60、关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（　　）。
A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B．违约概率和违约频率是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的
E．违约频率即通常所称的违约率

61、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（　）
A．控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B．在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C．以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源。因为其资金来源更加分散
D．制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
E．制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，拟维持资金来源的稳定性与多样化

62、广义上说，银行机构的市场准入包括（　　）。
A．高级管理人员准入
B．行业准人
C．地域准人
D．机构准入
E．业务准人

63、Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的2记分模型，得出的2积分函数为：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.O06×4+0.999×5，下列选项关于z积分函数分析正确的是（　）。
A．A×1=（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重
B．B×2=（留存收益）/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率
C．C×3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平
D．D×4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度
E．E×5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率

64、在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别：（　　）。
A．政策风险
B．投资风险
C．财务风险
D．担保风险

65、资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行业公平竞争的重要手段，严格的监管对经济持续增长有重要的意义，表现在：（　　）。
A．可以增强商业银行抵御风险的能力
B．可以保护存款人利益
C．可以降低银行破产概率
D．可以维护货币供给和支付体系的平稳运行