41．按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是（ ）。
A．2．52
B．2．51
C．1．91
D．1．75
42．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。
A．上升
B．下降
C．不变
D．不确定
43．商业银行的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A．高级管理层
B．股东大会
C．监事会
D．董事会
44．商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A．市场风险承担部门
B．市场风险管理部门
C．内部审计机构
D．外部审计机构
45．目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为（ ）。
A．RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)／N管资本
B．RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／监管资本
C．RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)／经济资本
D．RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／经济资本
46．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。
A．风险调整资本回报率
B．风险调整资产回报率
C．资产风险回报率
D．风险资本回报率
47．商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。
A．查询人民银行个人信用信息基础数据库
B．查询税务部门个人客户信用记录
C．从其他银行购买客户借款记录
D．查询海关部门个人客户信用记录
48．假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（ ）。
A．0．05％
B．0．04％
C．0．03％
D．0．02％
49．在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景•因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMEL分析系统
D．5Rs系统
50．死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0．17％
B．0．77％
C．1．36％
D．2．32％
