31.贷款组合的信用风险包括【 C 】。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【 B 】。
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. X和Y为两个随机变量，a和b是两个常量，X与Y的相关系数等于ρ ，那么aX+b与bY+a的相关系数等于：【 D 】。
A.3ρ
B.5ρ
C.15ρ
D. ρ
36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是?【 A 】
A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
B. 商业银行是信用联动票据的中介
C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担
D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【 B 】。
A.衍生产品的构造方式多种多样
B.能够完全消除市场风险
C.交易灵活便捷
D.在操作过程中不会附带新的风险产生
38.以下关于经风险调整的收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述，不正确的是：【 C 】。
A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准
D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【 A 】。
A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【 C 】。
A.VaR>4亿
B.VaR<4亿
C.VaR=4亿
D.无法确定
