41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【 A 】。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR
B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR
C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR
D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR
42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【 A 】。
A.第一种方案
B.第二种方案
C.两种方案计算出来的风险价值一样大
D.无法确定
44.常用的风险价值建模技术不包括：【 D 】。
A.方差-协方差方法
B.历史模拟
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析法
45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【 C 】。
A.20亿
B.10亿
C.30亿
D.40亿转
47.投资组合理论是由谁创立的?【 A 】。
A.马柯维茨
B.法玛
C.萨缪尔森
D.弗里德曼
48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【 B 】。
A.电脑系统
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不对
50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【 C 】。
A.员工素质培养
B.信息系统升级换代
C.合规问题
D.内部控制
