2010银行从业资格考试《风险管理》经典习题(2)

　　11、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　标准答案： d

　　12、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　标准答案： d

　　13、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　标准答案： c

　　14、假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　标准答案： b

　　15、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　标准答案： a