2010银行从业资格考试《风险管理》经典习题(2)

　　26、在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A. Altman Z计分模型

　　B. RiskCalc模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　标准答案： c

　　27、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少(　　)年的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　标准答案： c

　　28、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、(　　)为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

　　A. 违约客户累计百分比

　　B. 违约客户数量

　　C. 正常客户累计百分比

　　D. 正常客户数量

　　标准答案： a

　　29、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　标准答案： b

　　30、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.1

　　标准答案： c