2010银行从业资格考试《风险管理》经典习题(3)

　　11、 按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为( )两大类。

　　A、银行账户资产和客户账户资产

　　B、银行账户资产和交易账户资产

　　C、负债账户资产和资本账户资产

　　D、风险资产和无风险资产

　　标准答案： b

　　12、 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

　　A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感

　　B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

　　C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

　　D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

　　标准答案： c

　　13、 “风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

　　A、损失概率

　　B、敏感水平

　　C、统计分布

　　D、置信水平

　　标准答案： d

　　14、 在正常的市场条件下，市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　标准答案： b

　　15、假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为(　　)。

　　A、净收益5万美元

　　B、净损失5万美元

　　C、净收益32.5万美元

　　D、净收益37.5万美元

　　标准答案： c