2010银行从业资格考试《风险管理》经典习题(3)

　　16、 利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，(　　)来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

　　A、基准风险

　　B、期权性风险

　　C、重新定价风险

　　D、收益率曲线风险

　　标准答案： c

　　17、 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

　　A、即期汇率

　　B、市场对汇率波动方向和幅度的估计

　　C、两种货币之间的利率差

　　D、期限

　　标准答案： b

　　18、 如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。

　　A、平价期权

　　B、价内期权

　　C、价外期权

　　D、买方期权

　　标准答案： b

　　19、 在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是( )。

　　A、到期时间缩短

　　B、利率提高

　　C、标的股票价格波动性增加

　　D、期权需求小于供给

　　标准答案： c

　　20、 关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是( )。

　　A、方差—协方差法不能预测突发事件的风险

　　B、方差—协方差法易低估实际的风险值

　　C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

　　D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

　　标准答案： d

　　21、 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta

　　标准答案： c