2010银行从业资格考试《风险管理》终极预测题(3)

　　31.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为(　　)。

　　A.0.04

　　B.O.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　32.以下关于相关系数的论述，正确的是(　　)。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

　　33.交易账户中的项目通常按(　　)价格计价。

　　A.市场

　　B.历史成本

　　C.模型

　　D.折现

　　34.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的(　　)。

　　A.根本原因

　　B.主要原因

　　C.最终原因

　　D.直接原因

　　35.《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有(　　)个不违约的评级级别，有(　　)个违约评级级别。

　　A.7，1

　　B.6，1

　　C.5，1

　　D.6，2

　　36.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　　)。

　　A.次级类贷款

　　B.损失类贷款

　　C.关注类贷款

　　D.可疑类贷款

　　37.某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为(　　)。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　38.若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(　　)。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　39.某1年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　40.某企业2006年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为(　　)。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%