41.按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。
A.2.52
B.2.51
C.1.91
D.1.75
42.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
43.商业银行的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.高级管理层
B.股东大会
C.监事会
D.董事会
44.商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构
45.目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为( )。
A.RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)/N管资本
B.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)/监管资本
C.RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)/经济资本
D.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)/经济资本
46.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。
A.风险调整资本回报率
B.风险调整资产回报率
C.资产风险回报率
D.风险资本回报率
47.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
A.查询人民银行个人信用信息基础数据库
B.查询税务部门个人客户信用记录
C.从其他银行购买客户借款记录
D.查询海关部门个人客户信用记录
48.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
49.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景•因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统
D.5Rs系统
50.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
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