2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试卷4

71、下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（　　）。
A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的　　-
B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C．均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

72、下列关于集团法人客户特征的说法，不正确的是（　　）。
A．在经营决策上直接控制其他企事业法人
B．共同被第三方企事业法人控制
C．主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D．存在其他关联关系，只能按公允价格原则转移资产和利润

73、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于（　　）加总。
(1)新贷款净增值的预测值
(2)存款净流量的预测值
(3)其他资产净流量预测值　　
(4)其他负债净流量预测值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A．(1)(2)
B．(1)(2)(3)
C．(1)(2)(5)
D．(1)(2)(3)(4)(5)

74、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A．留置主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

75、下列属于市场风险包含的风险因素的是（　　）。
A．优质客户违约率上升
B．不良贷款接近5%
C．衍生产品交易策略错误
D．房地产行业贷款比例超过30%

76、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（　　）。
A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
C．风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

77、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（　　）。
A．资产负债率
B．流动比率
C．运营效率
D．现金比率

78、下列关于商业银行资本的说法，正确的是（　　）。
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是不能用于冲销商业银行经营过程中的损失；二是随时可以动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未公开储备属于核心资本
D．少数股权属于附属资本　　┠考试大^o^在线^*^考试中心┨

79、用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为（　　）。
A．－DA×VA×△R/(1＋R)
B．－DA×VA/△R×(1＋R)
C．DA×VA×△R/(1＋R)
D．DA×VA/△R×(1＋R)

80、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A．10%
B．10.4%
C．7.5%　　┠考试大^o^在线^*^考试中心┨
D．3.5%