2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试卷4

一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
1、（　　）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A．违约概率
B．违约频率
C．违约损失率
D．预期损失率

2、一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（　　）的内容。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划

3、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0．7，则该客户最高债务承受额为（　　）亿元。
A．2.1
B．0.9
C．2.0
D．1.6

4、商业银行战略风险管理的最有效方法是（　　）。
A．经济资本配置
B．制定以风险为导向的战略规划 　　┠考试大^o^在线^*^考试中心┨
C．评估商业银行的愿景
D．预测战略实施方案中潜在的风险

5、银行流动性风险评估常用的比率/指标包括（　　）。
A．现金头寸指标
B．核心存款指标
C．贷款总额与总资产的比率
D．以上都是

6、（　　）是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。
A．资金交易业务
B．柜台业务
C．个人信贷业务
D．代理业务

7、商业银行不能通过（　　）的途径了解个人借款人的资信状况。
A．查询人民银行个人征信系统
B．查询税务部门个人客户信用记录
C．从其他银行购买客户借款记录
D．查询海关部门个人客户信用记录

8、下列关于中国银监会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，不正确的是（　　）。
A．新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》
B．银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%
C．获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%
D．新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行

9、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

10、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（　　）。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相结合的分析法
D．层次分析法