31.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A．次级类贷款
B．损失类贷款
C．关注类贷款
D．可疑类贷款
32.市场风险是指因（ ）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．市场价格
33．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
A．统计模型的估计与使用相对比较简单
B．统计模型具有明显的经济意义
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之问有着明显差异
D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
34.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（ ）。
A．掉期合约
B．远期合约
C．期权合约
D．期货合约
35．在贷款定价中，RAROC是根据（ ）计算出来的。
A．RAROC=贷款年收A．／监管或经济资本
B．RAROC=(贷款年收入一预期损失)／监管或经济资本
C．RAROC=(贷款年收入一各项费用一预期损失)／监管或经济资本
D．以上都不对
36．世界上第一个资产证券化产品是（ ）。
A．住房抵押贷款证券
B．转手转付证券
C．知识产权证券化
D．资产支持证券
37.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（ ）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=(资本一扣除项)／信用风险加权资产
D.核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
38.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。
A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资
39．根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。
A．0
B．50％
C．75％
D．100％
40．下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（ ）。
A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同予表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
41．对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
A．交易
B．头寸
C．风险
D．止损
42．（ ）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。
A．场内交易
B．柜台交易
C．交易所交易
D．远期交易
43．下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（ ）。
A．统计模型
B．压力测试
C．情景分析
D．历史模拟
44．在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。
A．为了发行证券
B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C．为了保证投资者本息的按期支付
D．为了购买权益资产
45．（ ），标志着金融期货交易的开始。
A．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
B．1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
C．1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易
D．1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
46．目前，我国部分商业银行采取的思路是，以（ ）为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。
A．巴塞尔新资本协议
B．国际会计准则
C．商业银行管理办法
D．国际会计准则和我国的金融企业会计制度
47．风险评级的程序是（ ）。
A．制定监管措施一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果_+整理评级档案
B．收集评级信息一分析评级信息→得出评级结果→_制定监管措施→整理评级档案
C．制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果
D．整理评级档案一收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
48．下列不属于CAMELs评级六大要素的是（ ）。
A．市场风险敏感度
B．管理
C．营利性
D．资产负债率
49．下列关于银行监管法律法规的说法不正确的是（ ）。
A．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
D．在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
50．下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（ ）。
A．必须每季度披露风险管理政策
B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C．必须提高信息披露的相关性
D．必须保持合理频度
51．根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为（ ）种事件类型。
A．6
B．7
C．8
D．9
52．以下关于银行收集内部损失数据的流程，不符合标准的是（ ）。
A．银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类
B．银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动
C．银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线
D．银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息
53．将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品
D．信用联动票据
54．下列有关信用衍生产品的说法错误的是（ ）。
A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B．信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C．信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
55．根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（ ）核准。
A．董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．股东大会
56．参照国际最佳实践，日常风险管理／控制措施适合采取（ ）。
A．从基层业务单位直接到高级管理层的二级管理方式
B．从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会，重要风险事项到高级管理层
C．从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
D．从基层业务单位直接到高级管理层，然后通报业务领域风险管理委员会
57．外部审计的基本特点是（ ）。
A．独立性、公开性和技术性
B．主观性、公开性和专业性
C．独立性、公正性和专业性
D．主观性、公正性和技术性
58．下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。
A．少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
B．未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损
C．优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D．计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回
59．下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是（ ）。
A．监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B．存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C．评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D．股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险
60．银行监管应当遵循的基本原则不包括（ ）。
A．利益原则
B．公开原则
C．公正原则
D．效率原则
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