二、多项选择题(共40题，每题1分)
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．商业银行的经营原则包括( )。
A．安全性
B．流动性
C．服务性
D．效益性
E．稳固性
2．积极主动地承担和管理风险的益处表现在( )。
A．有利于商业银行改善资本结构
B．有利于商业银行更加有效地配置资本
C．有助于金融产品的开发
D．有助于提高客户对商业银行的信任度
E．有利于银行降低风险
3．下列关于流动性风险错误的说法是( )。
A．当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B．流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险
C．流动性风险在外汇交易中较为常见
D．流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险
E．以上说法都不正确
4．马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A．两种资产收益率的相关系数为1
B．两种资产收益率的相关系数小于1
C．两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
E．两种资产收益率的相关系数大于1
5．下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。
A．该风险属于可规避的操作风险
B．该风险属于可缓释的操作风险
C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险
E．可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险
6．外部事件引发的操作风险包括( )。
A．外部欺诈／盗窃
B．洗钱
C．内部欺诈
D．违反系统安全
E．监管规定
7．商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。
A．客户的类型
B．企业基本经营情况
C．法人的信用状况
D．企业员工的数量
E．企业员工的年龄
8．企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来( )。
A．应收账款收回的可能性 {
B．速动资产总额
C．应收账款收回的时间预期
D．流动负债合计
E．资金效益总额
9．下列关于客户信用评级说法正确的有( )。
A．是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
B．评级的主体是商业银行
C．评级的主体是客户自身
D．评价结果是信用等级和PD
E．能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险
10．下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是( )。
A．信用局评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等
B．申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定
C．信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性
D．信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测
E．信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度
11．巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行过去三年的ROE均应当超过5％
C．银行资产应当超过100亿美元
D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
12．健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。
A．完善激励约束机制
B．提高内控制度的执行力
C．健全信息管理系统
D．强化评估和反馈制度
E．加强信息交流与沟通
13．根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准( )。
A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B．子组合内对个人最高授信额度不超过l0万美元
C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E．不必保留子组合的损失率数据
14．客户违约给商业银行带来的债项损失包含( )。
A．经济损失
B．经营损失
C．会计损失
D．隐性损失
E．成本损失
15．风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。
A．评价整体风险状况
B．识别当期风险特征
C．分析重点风险因素
D．配合内部审计检查
E．提供监管数据
16．收益率曲线通常表现为( )形态。
A．反向收益率曲线
B．波动收益率曲线
C．凸型收益率曲线
D．凹型收益率曲线
E．水平收益率曲线
17．商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括( )等指标的变化。
A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平
18．( )是银行流动性风险的预警。
A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资
B．市场上出现关于商业银行的负面传言
C．银行所发行的股票价格下跌
D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小
E．融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
19．从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括( )。
A．可转让证券
B．金融期货
C．远期合约
D．期权
E．股票
20．下面( )属于市场风险的计量方法。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．压力测试
D．情景分析
E．市场分析
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