一、单项选择题(共90题，每题0.5分)
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．风险是一个( )概念。
A．事前
B．事后
C．贯穿事前和事后
D.不确定
2.下列不属于金融风险可能造成的损失是( )。
A．预期损失
B．非预期损失
C．灾难性损失
D．非灾难性损失
3．FN理论中，属于资产风险管理模式的是( )。
A．银行券理论
B．资产结构理论
亡．购买理论
D．销售理论
4．下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。
A．转换能力理论
B．预期收入理论
C．超货币供培理论
D．销售理论
5．( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A．经济资本
B．会计资本
C．监管资本
D．实收资本
6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
A．特殊性、非营利性和可转化性
B．普遍性、非营利性和可转化性
C．特殊性、营利性和不可转化性
D．普遍性、营利性和不可转化性
7．商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过( )来进行操作风险缓释。
A．提高电子化水平以取代手工操作
B．制定连续营业方案
C．购买电子保险
D．IT系统灾难备援外包
8．( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．资本流动性
D．贷款流动性
9．随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。
A．数量模型报告
B．投资风险报告
C．质量信息报告
D．整体风险报告
10．有关Credit MetriCs模型，下列说法错误的是( )。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
11．( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A．流动性风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险
12．( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A．流动性风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险
13．资金业务最主要的风险是( )。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．法律风险
14．假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为l0％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是( )。
A．投资A比投资B好
B．投资B比投资A好
C．将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D．将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
l5．( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A．个人存款
B．公司存款
C．机构存款
D．大额存款
16．下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。
A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B．在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
17．在现金流量的分析中，首先分析的是( )。
A．投资活动的现金流
B．经营性现金流
C．消费活动的现金流
D．融资活动的现金流
18．在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。
A．预期损失率=违约概率X违约损失率
B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露
C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率
D．以上公式均不对
19．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
20．在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
21．在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的( )。
A．相关性和从属性
B．及时性和从属性
C．精确性和相关性
D．及时性和相关性
22．根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。
A．法人客户和个人客户
B．企业类客户和机构类客户
C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
23．下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是( )。
A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
24．商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
A．安全性
B．稳定性
C．流动性
D．效益性
25．( )不属于信用风险控制的手段。
A．授权管理
B．贷款流程控制
C．贷款定价
D．客户财务分析
26．( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划
27．按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。
A．重估储备
B．长期次级债务
C．优先股
D．实收资本
28．商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。
A．15％
B．20％
C．25％
D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是( )。
A．流动性
B．盈利性
C．资本化程度
D．杠杆比率
30．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是( )。
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等
B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用
C．验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确
D．在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
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