三、判断题(本类题共15小题，每小题1分。共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)
131、市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。（ ）
132、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（ ）
133、商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。 （ ）
134、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （ ）
135、风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（ ）
136、质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 （ ）
137、《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求和规范做法。 （ ）
138、CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
139、违约概率是事后检验的结果。（ ）
140、内部审计只需要对业务经营部门进行。 （ ）
141、一个债务人可以有不同的评级，而同一债务人的不同交易只有一个债项评级。 （ ）
142、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成市场风险。 （ ）
143、指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。（ ）
144、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预 期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1．74%。（ ）
145、风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。 （ ）
