一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
1、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相结合的分析法
D．以上都不对
2、操作风险资本应该为（ ）提供保障。
A．预期损失
B．未预期损失
C．意外损失
D．灾难性损失
3、Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。
A．企业资产价值的看涨期权
B．企业资产价值的看跌期权
C．企业股权价值的看涨期权
D．企业股权价值的看跌期权
4、（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
5、下列不属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的是（ ）。
A．在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B．将总行缺口集中到分行
C．通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D．通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
6、商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有（ ）。
A．短期借款不能按期偿还的负债流动性风险
B．长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险
C．两者都包含
D．两者都不包含
7、下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（ ）。
A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以同定系数获得
8、下列操作风险损失数据收集的步骤按时间顺序排列正确的是（ ）。
(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性
(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报
(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性作出最后审查
(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息
(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)
9、绝对信用价差是指（ ）。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
10、信用风险监管指标不包括（ ）。
A．不良资产率
B．不良贷款率
C．单一客户授信集中度
D．存贷款比例
