一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
1、如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8%上升到8．5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
2、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（ ）。
A．都需要在固定的场所交易
B．都需要双方签订标准化合约
C．都为了规避利率、汇率等变化带来的风险
D．到期都要按约定完成货品或货币的交易
3、下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（ ）。
A．战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面人手
B．经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C．战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D．最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案
4、以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的指标?（ ）
A．经营绩效类指标
B．资产质量类指标
C．审慎经营类指标
D．竞争能力指标
5、建立（ ）是对操作风险进行定量分析的基础。
A．风险诱因数据库
B．历史损失数据库
C．资本模型
D．风险指标数据库
6、广义的资产证券化包括（ ）类。
A．3
B．4
C．5
D．6
7、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
B．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额
8、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（ ）
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
9、黄金价格变动造成的风险属于（ ）。
A．股票价格风险
B．汇率风险
C．利率风险
D．商品价格风险
10、（ ）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A.盈利能力比率
B．效率比率
C．杠杆比率
D．流动比率
