二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项 中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)
1．《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。
A．最低资本金要求
B．监管部门的监督检查
C．市场纪律约束
D．内部评级体系
E．外部审计
2．商业银行经营目标的矛盾有（ ）。
A．流动性与效益性
B．流动性与安全性
C．效益性与安全性
D．流动性与效率性
E．安全性与风险分散性
3．资产负债风险管理的手段包括（ ）。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．VaR分析
D．久期分析
E．情景分析
4．使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。
A．专家判断法
B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法
5．抵押合同应包含的基本内容有（ ）。
A．债务的期限
B．抵押担保范围
C．抵押品的名称、数量
D．被担保的主债权种类、数额
E．抵押品的质量、状况
6．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（ ）。
A．行业
B．产品
C．风险等级
D．担保
E．国家信用风险
7．对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ）。
A．财务报表分析
B．财务比率分析
C．现金流量分析
D．投融资策略分析
E．经营项目分析
8.外汇风险主要类型包括（ ）。
A．交易风险
B．会计风险
C．国家风险
D．经济风险
E．价格风险
9．个人信贷业务可以基本划分为哪几类?（ ）
A．个人住宅抵押贷款
B．个人零售贷款
C．循环零售贷款
D．个人消费贷款
E．个人助学贷款
10．根据大多数国家标准，现金流量分为（ ）。
A．经营活动的现金流量
B．投资活动的现金流量
C．融资活动的现金流量
D．休闲活动的现金流量
E．投机活动的现金流量
11．在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（ ）。
A．了解银行的业务和风险管理制度
B．界定其主要的业务领域
C．用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
D．列举风险产生的原因
E．形成风险评估报告
12．目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
A．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C．RAROC=(收益-预期损失)／经济资本
D．使银行不再注重盈利性
E．放弃了股东价值最大化的目标
13．以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定?（ ）
A．不良贷款的清收转化情况
B．新发放贷款质量
C．新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D．对不良贷款变化趋势的预测
E．不良贷款的地区和客户结构情况
14．操作风险评估遵循的原则主要包括（ ）。
A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．从已知到未知
E．从简单到复杂
15．商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（ ）
A．给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准
B．集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C．债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准
D．交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险～收益分析基础之上
E．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考查
16．贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（ ）。
A．分散风险
B．增加收益
C．实现资产多元化
D．提高经济资本配置效率
E．实现信用风险的转移
17．《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（ ）。
A．采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
B．压力测试必须有意义，而且必须审慎
C．压力测试并非是要求考虑最差的情景
D．必须经常进行压力测试
E．可以开发不同方法来符合压力测试要求
18．银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。
A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债券保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论
19．如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?（ ）
A．该债券的流动性不足
B．该债券流动性过大
C．价格无法通过市场机带以修正
D．价格一定能够通过市场机制加以修正
E．以上都不对
20．以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是（ ）。
A．如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买人期限较长的金融产品
B．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
C．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品
D．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品
E．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品
